2015年4月22日 历史波动率衡量的是标的资产在过去某一时段的波动特征。即通过历史股价计算得出 的波动率。对于时段的选取，较长的时间段更倾向于生成平均波动 2018年11月5日 预测波动率根据模型（例如GARCH模型）和历史数据计算出的波动率，作为对未来的 预测值。隐含波动率是将期权交易价格带入期权定价模型反向 2017年6月23日 原标题：【交易者词汇】历史波动率（Historical Volatility）. 历史波动率. Historical Volatility. 中文释义. 历史波动率衡量底层股票或期货合约的波动性。 2018年11月19日 因为对冲一般会包括标的股票的股价,所以考虑到实际情况，交易者在对冲时受历史 波动率影响，而在期权价上则受隐含波动率的影响。也就是说，
2005年6月29日 隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率 数值。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权
2015年4月22日 历史波动率衡量的是标的资产在过去某一时段的波动特征。即通过历史股价计算得出 的波动率。对于时段的选取，较长的时间段更倾向于生成平均波动 2018年11月5日 预测波动率根据模型（例如GARCH模型）和历史数据计算出的波动率，作为对未来的 预测值。隐含波动率是将期权交易价格带入期权定价模型反向 2017年6月23日 原标题：【交易者词汇】历史波动率（Historical Volatility）. 历史波动率. Historical Volatility. 中文释义. 历史波动率衡量底层股票或期货合约的波动性。 2018年11月19日 因为对冲一般会包括标的股票的股价,所以考虑到实际情况，交易者在对冲时受历史 波动率影响，而在期权价上则受隐含波动率的影响。也就是说，
以南华商品指数数据为依托，展示不同品种指数（可以选择收益率指数或者价格指数）的历史走势和相应的波动率变动，便于使用者对不同品种的历史走势（并可以结合波动率）进行比较研究
本书对波动率指数进行了深入审视，并说明了怎样与其他分析工具一道准确测量投资者情绪。但是，只能识别出趋势还远远不够。为了告诉你期权投资所需的所有信息，本书还包括了一下内容： 以交易行为为背景，解析历史波动率形态。
手把手教你计算历史波动率——2019年11月01日 期权交易日志 - 知乎
期权交易策略及案例-（三）比例价差做多SPY期权波动率 - 集思录 期权交易策略及案例-（三）比例价差做多spy期权波动率 - 【微信公众号原文链接】spy是著名的标普500指数etf，本文介绍的策略其实是针对股指期货期权的，为便于控制交易规模和准确对冲，可以用spy代替股指期货。本文策略来自《麦克米伦谈期权》一书。 波动率具有均值回归性质，当历史波动率和 见证历史的波动，全球投资者在交易和预期什么？_疫情 见证历史的波动，全球投资者在交易和预期什么？ 2020-03-20 11:30 来源: 点拾. 作者：季鹏，cfa、frm、华宝基金基金经理
历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。 在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能保证准确，但是由于目前我国
通常，历史波动率是取一段时期内每日资产收盘价变动百分比的平均值，并将其年化。历史波动率通常称为实际波动率或已实现波动率。 短线或者高频交易者倾向于用短期历史波动率，如5日、10日、20日、30日的历史波动率。 历史波动率估计应考虑的问题： 1、历史波动率估计的数据频率. 估计历史波动率可使用的数据频率有：交易日、日历日、星期、月份或季度。选择区别的数据频率，波动率的结果是不一样的。如果取得的系列数据不理想，结果会造成较大的估计错误。 《我当交易员的日子：期权波动率交易核心策略与技巧》作者：徐华康、王美超 著,出版社：企业管理出版社,isbn:9787516420676。本书是国内第一本"小说体"期权交易实战指南，两位作者都是经验丰富的一线期权交易员。该书浓缩了两位操盘 隐含波动率（Implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。香港市场称为"引伸波幅"。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的 当我们进行期权交易谈波动率的时候，有两类波动率很重要：一是历史波动率，它是通过使用一个计算标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢的衡量;二是隐含波动率，只与期权有关，它是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。 《期权波动率交易策略》翻译组. 2014年8月. 目录 ===== 期权波动率交易策略 . 中译本序. 作者简介. 第1章 期权交易员最重要的工具. 1.1 你的目标是不要切断自己的手. 1.2 布莱克-斯科尔斯模型：期权定价模型之父. 1.3 定价模型的基本要素. 第2章 概率及其在期权 1 期权波动率策略 在上海证券交易所etf 期权产品中的运用 袁冠群 2014-7-30 上海证券有限责任公司 上海市西藏中路336 号，200001 作者简介:袁冠群（出生于1980 年12 月20 日），男，美国哥伦比亚大学统计学硕士，