中金所国债期货目前上市的品种有五年期国债期货合约（tf）和十年期国债期货合约（t），交割标的分别为剩余到期期限为4-5.25年和6.5-10.25年的国债。 国债期货的价格由对应期限的国债到期收益率决定，五债和十债之间的价格差异也分别代表对应期限国债收益率 提供20国债01(019627)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据，及20国债01(019627)的资讯、公司公告、研究报告、行业研报、f10资料、行业资讯、资金流分析、阶段涨幅、所属板块、财务指标、机构观点、行业排名、估值水平、股吧互动等与20国债01(019627)有关的信息和服务。 国债期货的报价方式通常与现货市场保持一致，采用百元净价报价。百元报价是指以假定债券面额100元为单位进行报价，净价报价是指以不含应计利息的价格报价。国债期货的合约价值为"价格×合约面值÷100"。 2、国债期货的最小变动价位是如何规定的？ 国债期货的价格影响因素有哪些 国债期货的价格影响因素包括经济因素 政策因素 金融市场的变化以及心理因素 下面详细介绍 1 经济因素由于持有国债只能获得固定预期年化收益 通货膨胀会侵蚀这部分预期年化收益 这对国债持有者不利 一般情况下 如果发生 若国债期货合约tf1403的ctd券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（ ）。 a．690.2 b．687.5 c．683.4 d．672.3 答案：c 年期国债指数的收盘价，分别作为国债期货和现货 的价格序列，实证分析我国国债期货与现货之间的 价格引导关系，数据跨度848个交易日。 我国国债期货于2013年恢复发行，本文选择 数据量较大的5年期国债期货作为研究对象。同
期货历史事件回顾-----"三二七"国债期货事件回顾 短暂的辉煌昂贵的学费 回顾我国国债期货从正式上市到暂停交易的近30个月的运行过程，对认识我国期货市场风险控制的重要性不无裨益。 一、"327"国债期货风波概述。 1992年12月28日，上海证券交易所首先向证券商自营推出了国债期货交易。
国债期货概述（二）-期货频道-和讯网 - hexun.com 国债期货的报价方式通常与现货市场保持一致，采用百元净价报价。百元报价是指以假定债券面额100元为单位进行报价，净价报价是指以不含应计利息的价格报价。国债期货的合约价值为“价格×合约面值÷100”。 2、国债期货的最小变动价位是如何规定的？ 丰富国债期货投资者结构 增强经济预测功能 _ 东方财富网 国债期货交易成本低、效率高、 价格 公开透明等特点，大大降低了交易摩擦，使市场参与者的观点或期望得以更加充分快速地表达。 由于信息传播 衍生品定价一：远期与期货定价_wqfhenanxc的专栏-CSDN博客_衍 … 衍生品定价定价理论连续复利计算公式无套利定价理论持有成本理论定价分析完全市场假设下的定价权益资产的远期价格国债期货的价格商品期货的价格外汇期货的价格不完全市场假设下的定价存在交易成本借贷利率的不同定价理论连续复利计算公式在讲述无套利定价理论之前，先讲一下复利和连续
中金所10年期国债期货主力合约盘中一度跌约0.6%，至4月3日来新低。 10年期国开活跃券190215收益率上行6.98个基点，5年期国开活跃券200203上行10个基点。 至此，10年期国债已连续第五个交易日价格走低，收益率上行。
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连续3个交易日，国债期货价格大幅下跌。同样，在现货10年期国债活跃券上，收益率水平也在持续上升。 资金成本市场上，价格水平也不再下行，甚至有所抬头。3个月期的Shiobr利率水平，也从4月20日起，持续维持在1.40%左右，不再下行。
国债期货概述（二）-期货频道-和讯网 - hexun.com 国债期货的报价方式通常与现货市场保持一致，采用百元净价报价。百元报价是指以假定债券面额100元为单位进行报价，净价报价是指以不含应计利息的价格报价。国债期货的合约价值为“价格×合约面值÷100”。 2、国债期货的最小变动价位是如何规定的？ 丰富国债期货投资者结构 增强经济预测功能 _ 东方财富网 国债期货交易成本低、效率高、 价格 公开透明等特点，大大降低了交易摩擦，使市场参与者的观点或期望得以更加充分快速地表达。 由于信息传播 衍生品定价一：远期与期货定价_wqfhenanxc的专栏-CSDN博客_衍 … 衍生品定价定价理论连续复利计算公式无套利定价理论持有成本理论定价分析完全市场假设下的定价权益资产的远期价格国债期货的价格商品期货的价格外汇期货的价格不完全市场假设下的定价存在交易成本借贷利率的不同定价理论连续复利计算公式在讲述无套利定价理论之前，先讲一下复利和连续
由于国债期货的空方拥有交割时间选择权和交割券种选择权，因此要精确地计算国债期货的理论价格也是较困难的。 但是，如果我们假定交割最合算的国债和交割日期是已知的，那么我们可以通过以下四个步骤来确定国债期货价格：
价格影响因素. 首先是经济因素。由于持有国债只能获得固定收益，通货膨胀会侵蚀这部分收益，这对国债持有者不利。一般情况下，如果发生通货膨胀，投资者会卖出国债，国债市场需求减少，国债价格下降。因此，通货膨胀与国债价格的关系应是反向关系。